RAIS Hassen

– Statut : Directeur Programme MSC

– Département: Finance

– Diplômes et spécialisation :

Doctorat en Science de Gestion – Université de Toulouse Capitole.

Ingénieur en Statistique – ENSSEA.

– Domaines de recherche : Finance d’Entreprise. Finance Quantitative. Gestion des risques financiers. Machine Learning.

– Cours enseignés : Data Science. International Finance, Portfolio Management. Risk Management. Econométrie.

– Sélection de publications :

1. RAÏS, H. (2022), “Volatility spillovers across financial crises with Smooth transition regression application”, Chapter 4, “Crises and Uncertainty in the Economy”, Springer.
2. MEFTEH-WALI, S., RAÏS, H., SCHIER, G., (September 2022), “CSR & idiosyncratic risk dependance with Copula approach”, Annals of Operations Research.
3. LOUHICHI, W., RAÏS, H., (2019), “Refinement of the hedging ratio using Copula-GARCH models”, Journal of Asset Management, vol. 20, no. 5, pp. 403-411.
4. FRECHET, M. RAÏS, H., (2018), “Les Managers raisonnent-ils par options réelles ? Une étude exploratoire des déterminants”, Management Prospective Ed. « Management & Avenir », N° 106, pp, 15 – 35.
5. RAÏS, H., (2016), “Idiosyncratic risk and the cross-section of European Insurance equity 2 returns”, International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 7, No. 6, pp. 229 – 237.